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资本新规,影响几何?

2012年09月13日 16:40 来源于 财新网

  【财新网】(记者 沈乎 荣宗骁)拟于2013年实施的商业银行资本新规(即《商业银行资本管理办法(试行)》,下称《办法》),将给银行业带来什么样的变化?在2012上海银行家峰会上,各位银行业界人士对此进行了畅谈。

  农业银行上海浦东分行行长王世雄表示对资本新规“悲喜交加”。喜的是《办法》倡导的是理性的、资本节约的发展,悲的是经济下行的趋势、利率市场化影响利润以及资本新规带来的越来越严的外部监管。

  “老是停留在规模扩张,高资本消耗,比拼市场份额这样一种外延式发展模式的情况下面,很难做到资本约束下的理性发展。”王世雄说。

  未来如何转型,王世雄说,银行业务要转向轻资产化、轻资本化、去房地产化。

  中国工商银行风险管理部副总经理曹劲说,《办法》正式出台是中国银行业改革开放历程中的里程碑意义的一件事,将推进商业银行加快经营模式转型,通过资本约束的导向作用,引导银行树立规模与资本相匹配,收益与风险相平衡的经营思想,坚持走效率为先,资源集约的发展道路。

  新《办法》对银行的约束更加严厉,体现在对银行资本充足率和合格资本的要求提高,但银行也可通过实施高级方法来自行评估风险权重,这些方法可以提高银行风险计量技术和风险管理能力,经过监管机构审批后,银行对于风险加权资产的处理可以有更多灵活度。

  为了维持中国经济GDP一定的增长率,每年需要一定量的信贷规模扩张,在其它条件不变的前提下,分子项的增加速度往往比不上分母项的增加速度,从而造成资本充足率不足。为了解决这一问题,有两种策略,一是分子项策略,二是分母项策略。分子项策略有三种,一是增加留存收益,二是增资扩股,三是使用新型资本工具,但在现阶段,这些方式都受到很多制约。

  改善分母项是另外一种策略,最直接的办法是主动回避风险高的行业,改变发展靠规模扩张的方式,但要长远来看,银行应该通过提升风险管理水平来改善分母项,曹劲说。如果银行可以准确识别计量风险,通过风险和收益相匹配方式来定价,以此为基础拓展业务,就可以使分子项和分母项保持适当的增加比例,同时,银行向监管机构证明风险计量和管理的能力提升,对分母项的要求也会更加灵活。

  银行应该通过提升自身风险管理能力来应对《办法》的要求,同时,外部金融环境的改革也会促进《办法》推广实施,例如利率市场化,资产证券化,和资本市场的改革,利率市场化可以推动银行按照风险和收益相匹配的方式定价,促进风险管理水平的提升,资产证券化可以推进银行以市场化的方式来交易资产,改善资产结构,资本市场的改革,可以创造新型资本工具来满足资本多样化的需求。这些改革不仅能对银行的经营有很大帮助,长远来说,也会促进社会金融资源的最优配制。

  交通银行风险管理部专家周晓说,《办法》的发布和实行,将对中国的商业银行的发展产生长期而深刻的影响。《办法》到目前为止已经涵盖了巴二和巴三国际上的监管一般标准,还有自己中国的特色。

  《办法》对银行经营业务的转型会有很大影响,各家银行都会制定自己的分子战略和分母战略,周晓说。

  渣打银行(中国)有限公司新资本协议办公室高级经理贾国庆说,和内资银行相比,外资银行不良率低,信贷资产质量高,相对应的内部估计的违约概率应该低,使用权重法不利于竞争,应该积极实施高级法。但外资银行在中国业务份额较少,而做内部模型又需要大量数据支持,这又是外资银行的一个挑战。另外,考虑到在华外资银行的资本结构单一性,未来几年利率市场化进程带来的盈利压力,外资银行的内源和外源融资都很难具有优势。

  

责任编辑:财新网 | 版面编辑:陈颖
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